Pochodne nse forex

Pochodne walutowe W przyszłości walutowe. znany również jako przyszłość walutowa. jest umową futures przeznaczoną na wymianę jednej waluty na inną w określonym terminie w przyszłości za cenę (kurs walutowy) ustaloną w dniu zakupu. W przypadku NSE cena przyszłej umowy jest pod względem INR na jednostkę innej waluty, np. Dolary amerykańskie. Kontrakty walutowe umoŜliwiają inwestorom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. Pochodne walutowe dostępne są w czterech parach walutowych: Dolary amerykańskie (USD), euro (EUR), Wielka Brytania funt (GBP) i jen japoński (JPY). Opcje walutowe są obecnie dostępne w dolarach amerykańskich. Aktualne raporty rynkowe Dostęp do codziennych raportów rynkowych i raportów na koniec dnia, takich jak Bhavcopy, informacje o dziennej zmienności i cenach rozliczeniowych, raporty o aktywności na rynku i różne takie raporty, które dostarczają wiedzy na temat dni handlowych. Raporty dzienneNSE Walutowe kursy pochodne Ostateczna cena rozliczeniowa Stawka referencyjna ustalona przez RBI na dwa dni robocze przed końcową datą rozliczenia zostanie wykorzystana do rozliczenia końcowego System obrotu walutowego instrumentów pochodnych NSE, zwany NEAT-CDS (Krajowa wymiana dla segmentu pochodnych instrumentów finansowych o automatycznym obrocie handlowym) Trading System, zapewnia w pełni zautomatyzowany handel na zasadzie ekranu dla futures futures w skali ogólnokrajowej, jak również internetowy mechanizm monitorowania i nadzoru. Wspiera rynek zlecony i zapewnia pełną przejrzystość operacji handlowych. System handlu online jest podobny do systemu obrotu instrumentami pochodnymi w segmencie kontraktacji terminowych futures (FampO) NSE. Relacja z klientem w segmencie instrumentów pochodnych Klient przed rozpoczęciem obrotu musi zawrzeć umowę z członkiem handlującym. Klienci mogą uzyskać szczegółowe informacje o swoich zamówieniach i transakcjach od członka handlującego. Członek handlowy musi zapewnić zgodność w szczególności z następującymi zagadnieniami w kontaktach z klientami: 1. Wypełnienie formularza 8216Know Your Client8217 2. Wykonanie umowy z brokerem klienta 3. Przyjęcie czynników ryzyka do wiedzy klienta, poprzez potwierdzenie faktu ujawnienia ryzyka przez klienta dokument 4.Kosztowa realizacja zamówień według instrukcji klientów w kodeksach klientów. 5. Zbieranie odpowiednich marż od klienta. 6. Utrzymywanie oddzielnego rachunku bankowego klienta w celu segregacji pieniędzy klienta. 7. Terminowe wystawienie faktur na zlecenie zgodnie z ustalonym formatem dla klienta. 8. Zapewnienie terminowej wpłaty i wypłaty środków do i od klientów 9. Rozwiązanie problemu reklamacji klientów, jeśli takie wystąpi najwcześniej. 10. Unikaj otrzymywania i wypłacania środków pieniężnych i odbywa się tylko za pośrednictwem kont Kontrahenta Konta. 11. Przesyłanie okresowego sprawozdania finansowego klientom. 12. Niewysłanie nadwyżki maklerskiej 13. Utrzymywanie unikatowego kodu klienta zgodnie z regulaminem System umożliwia członkom handlowym dokonywanie zamówień z różnymi warunkami związanymi z nimi zgodnie z ich wymaganiami. Warunki te są szeroko podzielone na następujące kategorie: Maksymalna stopa maklerska pobierana przez członka handlującego w związku z transakcjami dokonanymi w umowach dopuszczonych do obrotu w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych w NSE jest ustalona na 2,5 wartości umowy. Opłaty transakcyjne płatne za wymianę przez członka handlującego w związku z transakcjami wykonywanymi przez niego w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych byłyby okresami wymienionymi przez Giełdę. Czlonkowie handlowi przyczyniliby sie równiez do Funduszu Inwestorskiego Funduszu Obligacji Pochodnych Walutowych wedlug okresowej wymiany. Rozliczenia i rozrachunki Narodowe Papiery Wartościowe Clearing Corporation Limited (NSCCL) podejmuje rozliczenia i rozrachunek wszystkich transakcji zawartych w Segmentach Pochodnych Walutowych NSE. Działa także jako kontrahent prawny dla wszystkich transakcji z segmentu pochodnych walutowych i gwarantuje ich rozliczenie finansowe. Rozliczanie kontraktów terminowych na waluty Kontrakty futures na waluty zawierają dwa rodzaje rozliczeń, rozliczenie MTM, które odbywa się w sposób ciągły na koniec każdego dnia oraz ostateczne rozliczenie, które nastąpi w ostatnim dniu notowania kontraktu futures. Rozliczenie do rozliczenia rynkowego (rozliczenie MTM): wszystkie kontrakty futures dla każdego członka są oznaczone na rynku (MTM) do dziennej ceny rozliczeniowej odpowiedniej umowy futures na koniec każdego dnia. Zyski z zysków są obliczane jako różnica między: ceną transakcyjną a ceną rozliczeń za dzień 8217 dla kontraktów wykonanych w ciągu dnia, ale nie podwyŜszonych. Poprzednia cena transakcji rozliczeń za dzień 8217 i aktualna cena rozliczeniowa 8282 dla kontraktów terminowych. Cena kupna i cena sprzedaży kontraktów wykonanych w ciągu dnia i podwyŜszona. Rozrachunek końcowy kontraktów futures W ostatnim dniu notowania kontraktów terminowych, po zamknięciu notowań, NSCCL oznacza wszystkie pozycje CM do ostatecznej ceny rozliczeniowej, a wynik wypłaty rozliczany jest w gotówce. Ostateczna kwota rozliczenia lossprofit zostaje naliczona do odpowiedniego rachunku bankowego rozliczeniowego CM8217 w dniu roboczym T2 po ostatnim dniu notowania kontraktu (dzień wygaśnięcia kontraktu). Ceny rozliczeniowe dla kontraktów futures Dzienna cena rozliczeniowa w danym dniu obrotowym to kurs zamknięcia poszczególnych kontraktów futures na ten dzień. Cena zamknięcia kontraktu terminowego jest obecnie obliczana jako ostatnia półgodzinna średnia ważona cena kontraktu w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych w NSE. Ostatnią ceną rozliczeniową jest stopa referencyjna RBI ostatniego dnia notowania kontraktu futures. Wszystkie otwarte pozycje są oznaczane na rynku po ostatecznej cenie rozliczenia. Taki wynik z tytułu utraty zysków rynkowych jest wypłacany otrzymywanym od członków rozliczających. NSCCL opracował kompleksowy mechanizm zapobiegania zagrożeniom w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych. Najważniejsze cechy mechanizmu ograniczającego ryzyko w segmencie instrumentów pochodnych walutowych to: solidność finansowa członków jest kluczem do zarządzania ryzykiem. Dlatego wymogi dotyczące członkostwa w zakresie adekwatności kapitałowej (wartość netto, depozyty zabezpieczające) są dość rygorystyczne. NSCCL pobiera wstępny margines wstępny dla wszystkich otwartych pozycji CM. Określa początkowe wymogi dotyczące marży dla każdego kontraktu futures na co dzień. Polega ona również na marginesie opartym na wartości zagrożonej (VaR) za pośrednictwem usługi SPAN. CM z kolei zbiera początkowy margines z TM i ich klientów. Otwarte pozycje członków są oznaczone jako rynkowe w oparciu o cenę rozliczeniową kontraktu dla każdego kontraktu. Różnica jest rozliczana w gotówce na podstawie T1. System monitorowania pozycji on-line NSCCL8217s monitoruje otwarte pozycje i marginesy członków w czasie rzeczywistym względem depozytów, które są dostarczane przez CM. System monitorowania pozycji on-line generuje alerty, gdy marginesy członka osiągają X kapitału zapisanego przez CM lub limity ustalone dla TM przez CM. NSCCL monitoruje CM w przypadku początkowego marginesu i naruszeń o ekstremalnych stratach, podczas gdy TM są monitorowane w celu początkowego naruszenia marży. CM są terminalem handlowym w celu monitorowania otwartych pozycji wszystkich operacji rozliczania i rozliczania przez niego. CM może ustanowić limity dla rozliczeń TM i rozstrzygania przez niego. NSCCL pomaga CM w celu monitorowania limitów dziennych ustalonych przez CM, a gdy TM przekroczy limit, to zatrzyma tę konkretną TM z dalszego handlu. Członek zostaje powiadomiony o swojej pozycji, aby umożliwić mu dostosowanie jego pozycji lub przyniesienie dodatkowego kapitału. Naruszenia marży skutkują wycofaniem instrumentu handlowego dla wszystkich TM CM w przypadku naruszenia przez CM. Odrębny fundusz rozliczeniowy dla tego segmentu został utworzony z kapitału członków. Najistotniejszym elementem mechanizmu ograniczania ryzyka w segmencie pochodnych walutowych jest system marginesowy i monitorowanie pozycji on-line. Rzeczywiste monitorowanie pozycji i margines jest przeprowadzane on-line za pośrednictwem systemu równoległego zarządzania ryzykiem (PRISM). PRISM stosuje system SPAN (analiza ryzyka portfela standardowego) w celu obliczania marż on-line, w oparciu o parametry zdefiniowane przez SEBI. NSCCL opracował kompleksowy mechanizm zapobiegania zagrożeniom w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych. Najbardziej krytycznym elementem mechanizmu ograniczania ryzyka jest system monitorowania pozycji i marginesu online. Rzeczywisty margines jest dokonywany on-line, na bieżąco z wykorzystaniem PRISM (równoległego systemu zarządzania ryzykiem), który jest monitorowaniem pozycji w czasie rzeczywistym i systemem zarządzania ryzykiem. Ryzyko każdego członka handlującego i rozliczającego jest monitorowane w czasie rzeczywistym i generowane są powiadomienia o odrzuceniu, jeśli członek przekroczy ustalone limity. NSCCL korzysta z systemu SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemu depozytowego opartego na portfelach, w celu obliczenia początkowych marż. W celu określenia największej straty, jaką można oczekiwać od portfela od jednego dnia do następnego dnia, w oparciu o 99 metodologii VaR, zakres skanowania ceny został ustalony na poziomie 3,5 odchylenia standardowego. Początkowy margines będzie obliczony minimum 1,75 w pierwszym dniu transakcji futures na waluty, a następnie co najmniej 1. Margines początkowy: marża w segmencie Pochodne waluty oblicza się przez NSCCL do poziomu klienta dla otwartych pozycji CMsTM. Wymagane jest zapłacenie z góry na podstawie brutto na poziomie klienta indywidualnego na pozycje klienta i na zasadzie netto na własne pozycje. NSCCL gromadzi początkowy margines dla wszystkich otwartych pozycji CM w oparciu o marginesy obliczone przez NSCCLSPAN. CM jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego marginesu początkowy z jego bankomatów. TM jest zobowiązana do zebrania odpowiednich początkowych marż od swoich klientów. Skrajna marża strat wynosząca 1 względem wartości otwartych pozycji brutto jest korygowana z płynnych aktywów członka rozliczającego w czasie rzeczywistym. Marże klientów: NSCCL stymuluje wszystkich członków zobowiązania marży każdego z klientów. Dodatkowo członkowie są zobowiązani do przekazywania informacji o marżach zebranych od klientów do NSCCL, które przechowują się w kwotach depozytowych klientów zaufania w zakresie określonym przez członka jako zebranego przez swoich klientów. Poziom klienta: brutto pozycja otwarta klienta we wszystkich umowach nie powinna przekraczać 6 ogólnych otwartych odsetek lub 5 mln USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Giełda rozpowszechni alerty, gdy pozycja brutto otwarcia klienta przekracza 3 całkowitego otwartego odsetka na koniec poprzedniego dnia. Poziom członka obrotu: Otwarte pozycje brutto członka handlowego we wszystkich umowach nie powinny przekraczać 15 całkowitych otwartych odsetek lub 25 mln USD, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Jednakże pozycja otwarta brutto Członka Handlowego, który jest bankem, we wszystkich umowach, nie przekracza 15 całkowitych otwartych odsetek lub 100 mln USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Poziom członkowstwa rozliczeniowego: Na poziomie członka rozliczającego nie określono oddzielnego limitu pozycji. Członek rozliczający zapewnia jednak, że jego własna pozycja handlowa i pozycje każdego członka handlowego rozliczającego się przez niego są w granicach określonych powyżej. Sprawozdawczość dotycząca marży klienta: Członkowie Wywoławczy (CM) i Członkowie Handlu (TM) muszą pobierać początkowy margines, maksymalny margines strat, margines spreadu kalendarzy i znak do rozliczeń rynkowych ze wszystkich składników obrotu Członkami Uczestnictwa. CM zobowiązane są do obowiązkowego zgłaszania codziennie szczegółowych informacji na temat wymaganego i zebranego marginesu należności, z rozliczania i rozliczania przez TMS, w odniesieniu do transakcji dokonywanych na otwartych pozycjach składników TM, które CM mają wypłacone NSCCL, w celu spełnienia wymagań dotyczących depozytów zabezpieczających. Podobnie, TM muszą codziennie składać sprawozdania dotyczące wymaganej kwoty należnej i pobranej z części składowych rozliczającej i rozliczającej się w odniesieniu do transakcji zawieranych na otwartych pozycjach składników. Giełda nakłada rygorystyczną karę na członków, którzy nie pobierają marż od swoich klientów. Giełda przeprowadza również regularne kontrole w celu zapewnienia depozytu marż od klientów. Wymiany Depozytariusza. Zapobieganie nieupoważnionym transakcjom na koncie - gt Zaktualizuj identyfikatory e-mail z numerami telefonu komórkowego u uczestników zapasów brokersdepository. Otrzymuj informacje o transakcji bezpośrednio z programu ExchangeDepository w telefonie komórkowym pod koniec dnia. Wydawane w interesie Inwestorów. KYC. KYC zajmuje się jednorazowym wykonywaniem transakcji na rynkach papierów wartościowych - kiedy KYC odbywa się za pośrednictwem pośrednika zarejestrowanego w SEBI (brokera, DP, funduszu inwestycyjnego itp.), Nie musisz powtarzać tego samego procesu, gdy podejdziesz do innego pośrednika. Nie muszą inwestorzy inwestować w subskrypcję IPO. Wystarczy wpisać numer konta bankowego i złożyć wniosek w celu autoryzacji Twojego banku do dokonania płatności w przypadku przydziału. Waluty walutowe Pożyczki końcowe Cena referencyjna ustalona przez RBI na dwa dni robocze przed końcową datą rozliczenia zostanie wykorzystana do ostatecznego rozliczenia System obrotu walutowego instrumentów pochodnych NSE, zwany NEAT-CDS ( Krajowa Wymiana Automatycznego Obrotu Segmentami Instrumentów Walutowych), w pełni zautomatyzowany handel na zasadzie ekranu dla futures futures w skali ogólnokrajowej, jak również internetowy mechanizm monitorowania i nadzoru. Wspiera rynek zlecony i zapewnia pełną przejrzystość operacji handlowych. System handlu online jest podobny do systemu obrotu instrumentami pochodnymi w segmencie kontraktacji terminowych futures (FampO) NSE. Relacja z klientem w segmencie instrumentów pochodnych Klient przed rozpoczęciem obrotu musi zawrzeć umowę z członkiem handlującym. Klienci mogą uzyskać szczegółowe informacje o swoich zamówieniach i transakcjach od członka handlującego. Członek handlowy musi zapewnić zgodność w szczególności z następującymi zagadnieniami w kontaktach z klientami: 1. Wypełnienie formularza 8216Know Your Client8217 2. Wykonanie umowy z brokerem klienta 3. Przyjęcie czynników ryzyka do wiedzy klienta, poprzez potwierdzenie faktu ujawnienia ryzyka przez klienta dokument 4.Kosztowa realizacja zamówień według instrukcji klientów w kodeksach klientów. 5. Zbieranie odpowiednich marż od klienta. 6. Utrzymywanie oddzielnego rachunku bankowego klienta w celu segregacji pieniędzy klienta. 7. Terminowe wystawienie faktur na zlecenie zgodnie z ustalonym formatem dla klienta. 8. Zapewnienie terminowej wpłaty i wypłaty środków do i od klientów 9. Rozwiązanie problemu reklamacji klientów, jeśli takie wystąpi najwcześniej. 10. Unikaj otrzymywania i wypłacania środków pieniężnych i odbywa się tylko za pośrednictwem kont Kontrahenta Konta. 11. Przesyłanie okresowego sprawozdania finansowego klientom. 12. Niewysłanie nadwyżki maklerskiej 13. Utrzymywanie unikatowego kodu klienta zgodnie z regulaminem System umożliwia członkom handlowym dokonywanie zamówień z różnymi warunkami związanymi z nimi zgodnie z ich wymaganiami. Warunki te są szeroko podzielone na następujące kategorie: Maksymalna stopa maklerska pobierana przez członka handlującego w związku z transakcjami dokonanymi w umowach dopuszczonych do obrotu w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych w NSE jest ustalona na 2,5 wartości umowy. Opłaty transakcyjne płatne za wymianę przez członka handlującego w związku z transakcjami wykonywanymi przez niego w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych byłyby okresami wymienionymi przez Giełdę. Czlonkowie handlowi przyczyniliby sie równiez do Funduszu Inwestorskiego Funduszu Obligacji Pochodnych Walutowych wedlug okresowej wymiany. Rozliczenia i rozrachunki Narodowe Papiery Wartościowe Clearing Corporation Limited (NSCCL) podejmuje rozliczenia i rozrachunek wszystkich transakcji zawartych w Segmentach Pochodnych Walutowych NSE. Działa także jako kontrahent prawny dla wszystkich transakcji z segmentu pochodnych walutowych i gwarantuje ich rozliczenie finansowe. Rozliczanie kontraktów terminowych na waluty Kontrakty futures na waluty zawierają dwa rodzaje rozliczeń, rozliczenie MTM, które odbywa się w sposób ciągły na koniec każdego dnia oraz ostateczne rozliczenie, które nastąpi w ostatnim dniu notowania kontraktu futures. Rozliczenie do rozliczenia rynkowego (rozliczenie MTM): wszystkie kontrakty futures dla każdego członka są oznaczone na rynku (MTM) do dziennej ceny rozliczeniowej odpowiedniej umowy futures na koniec każdego dnia. Zyski z zysków są obliczane jako różnica między: ceną transakcyjną a ceną rozliczeń za dzień 8217 dla kontraktów wykonanych w ciągu dnia, ale nie podwyŜszonych. Poprzednia cena transakcji rozliczeń za dzień 8217 i aktualna cena rozliczeniowa 8282 dla kontraktów terminowych. Cena kupna i cena sprzedaży kontraktów wykonanych w ciągu dnia i podwyŜszona. Rozrachunek końcowy kontraktów futures W ostatnim dniu notowania kontraktów terminowych, po zamknięciu notowań, NSCCL oznacza wszystkie pozycje CM do ostatecznej ceny rozliczeniowej, a wynik wypłaty rozliczany jest w gotówce. Ostateczna kwota rozliczenia lossprofit zostaje naliczona do odpowiedniego rachunku bankowego rozliczeniowego CM8217 w dniu roboczym T2 po ostatnim dniu notowania kontraktu (dzień wygaśnięcia kontraktu). Ceny rozliczeniowe dla kontraktów futures Dzienna cena rozliczeniowa w danym dniu obrotowym to kurs zamknięcia poszczególnych kontraktów futures na ten dzień. Cena zamknięcia kontraktu terminowego jest obecnie obliczana jako ostatnia półgodzinna średnia cena kontraktu w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych w NSE. Ostatnią ceną rozliczeniową jest stopa referencyjna RBI ostatniego dnia notowania kontraktu futures. Wszystkie otwarte pozycje są oznaczane na rynku po ostatecznej cenie rozliczenia. Taki wynik z tytułu utraty zysków rynkowych jest wypłacany otrzymywanym od członków rozliczających. NSCCL opracował kompleksowy mechanizm zapobiegania zagrożeniom w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych. Najważniejsze cechy mechanizmu ograniczającego ryzyko w segmencie instrumentów pochodnych walutowych to: solidność finansowa członków jest kluczem do zarządzania ryzykiem. Dlatego wymogi dotyczące członkostwa w zakresie adekwatności kapitałowej (wartość netto, depozyty zabezpieczające) są dość rygorystyczne. NSCCL pobiera wstępny margines wstępny dla wszystkich otwartych pozycji CM. Określa początkowe wymogi dotyczące marży dla każdego kontraktu futures na co dzień. Polega ona również na marginesie opartym na wartości zagrożonej (VaR) za pośrednictwem usługi SPAN. CM z kolei zbiera początkowy margines z TM i ich klientów. Otwarte pozycje członków są oznaczone jako rynkowe w oparciu o cenę rozliczeniową kontraktu dla każdego kontraktu. Różnica jest rozliczana w gotówce na podstawie T1. System monitorowania pozycji on-line NSCCL8217s monitoruje otwarte pozycje i marginesy członków w czasie rzeczywistym względem depozytów, które są dostarczane przez CM. System monitorowania pozycji on-line generuje alerty, gdy marginesy członka osiągają X kapitału zapisanego przez CM lub limity ustalone dla TM przez CM. NSCCL monitoruje CM w przypadku początkowego marginesu i naruszeń o ekstracyjnych stratach, a monitory są monitorowane pod kątem początkowego naruszenia marży. CM są terminalem handlowym w celu monitorowania otwartych pozycji wszystkich operacji rozliczania i rozliczania przez niego. CM może ustanowić limity dla rozliczeń TM i rozstrzygania przez niego. NSCCL pomaga CM w celu monitorowania limitów dziennych ustalonych przez CM, a gdy TM przekroczy limit, to zatrzyma tę konkretną TM z dalszego handlu. Członek zostaje powiadomiony o swojej pozycji, aby umożliwić mu dostosowanie jego pozycji lub przyniesienie dodatkowego kapitału. Naruszenia marży skutkują wycofaniem instrumentu handlowego dla wszystkich TM CM w przypadku naruszenia przez CM. Odrębny fundusz rozliczeniowy dla tego segmentu został utworzony z kapitału członków. Najistotniejszym elementem mechanizmu ograniczania ryzyka w segmencie pochodnych walutowych jest system marginesowy i monitorowanie pozycji on-line. Rzeczywiste monitorowanie pozycji i margines jest przeprowadzane on-line za pośrednictwem systemu równoległego zarządzania ryzykiem (PRISM). PRISM stosuje system SPAN (analiza ryzyka portfela standardowego) w celu obliczania marż on-line, w oparciu o parametry zdefiniowane przez SEBI. NSCCL opracował kompleksowy mechanizm zapobiegania zagrożeniom w segmencie instrumentów pochodnych w walutach obcych. Najbardziej krytycznym elementem mechanizmu ograniczania ryzyka jest system monitorowania pozycji i marginesu online. Rzeczywisty margines jest dokonywany on-line, na bieżąco z wykorzystaniem PRISM (równoległego systemu zarządzania ryzykiem), który jest monitorowaniem pozycji w czasie rzeczywistym i systemem zarządzania ryzykiem. Ryzyko każdego członka handlującego i rozliczającego jest monitorowane w czasie rzeczywistym i generowane są powiadomienia o odrzuceniu, jeśli członek przekroczy ustalone limity. NSCCL korzysta z systemu SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemu depozytowego opartego na portfelach, w celu obliczenia początkowych marż. W celu określenia największej straty, jaką można oczekiwać od portfela od jednego dnia do następnego dnia, w oparciu o 99 metodologii VaR, zakres skanowania ceny został ustalony na poziomie 3,5 odchylenia standardowego. Początkowy margines będzie obliczony minimum 1,75 w pierwszym dniu transakcji futures na waluty, a następnie co najmniej 1. Margines początkowy: marża w segmencie Pochodne waluty oblicza się przez NSCCL do poziomu klienta dla otwartych pozycji CMsTM. Wymagane jest zapłacenie z góry na podstawie brutto na poziomie klienta indywidualnego na pozycje klienta i na zasadzie netto na własne pozycje. NSCCL gromadzi początkowy margines dla wszystkich otwartych pozycji CM w oparciu o marginesy obliczone przez NSCCLSPAN. CM jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego marginesu początkowy z jego bankomatów. TM jest zobowiązana do zebrania odpowiednich początkowych marż od swoich klientów. Skrajna marża strat wynosząca 1 względem wartości otwartych pozycji brutto jest korygowana z płynnych aktywów członka rozliczającego w czasie rzeczywistym. Marże klientów: NSCCL stymuluje wszystkich członków zobowiązania marży każdego z klientów. Dodatkowo członkowie są zobowiązani do przekazywania informacji o marżach zebranych od klientów do NSCCL, które przechowują się w kwotach depozytowych klientów zaufania w zakresie określonym przez członka jako zebranego przez swoich klientów. Poziom klienta: brutto pozycja otwarta klienta we wszystkich umowach nie powinna przekraczać 6 ogólnych otwartych odsetek lub 5 mln USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Giełda rozpowszechni alerty, gdy pozycja brutto otwarcia klienta przekracza 3 całkowitego otwartego odsetka na koniec poprzedniego dnia. Poziom członka obrotu: Otwarte pozycje brutto członka handlowego we wszystkich umowach nie powinny przekraczać 15 całkowitych otwartych odsetek lub 25 mln USD, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Jednakże pozycja otwarta brutto Członka Handlowego, który jest bankem, we wszystkich umowach, nie przekracza 15 całkowitych otwartych odsetek lub 100 mln USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Poziom członkowstwa rozliczeniowego: Na poziomie członka rozliczającego nie określono oddzielnego limitu pozycji. Członek rozliczający zapewnia jednak, że jego własna pozycja handlowa i pozycje każdego członka handlowego rozliczającego się przez niego są w granicach określonych powyżej. Sprawozdawczość dotycząca marży klienta: Członkowie Wywoławczy (CM) i Członkowie Handlu (TM) muszą pobierać początkowy margines, maksymalny margines strat, margines spreadu kalendarzy i znak do rozliczeń rynkowych ze wszystkich składników obrotu Członkami Uczestnictwa. CM zobowiązane są do obowiązkowego zgłaszania codziennie szczegółowych informacji na temat wymaganego i zebranego marginesu należności, z rozliczania i rozliczania przez TMS, w odniesieniu do transakcji dokonywanych na otwartych pozycjach składników TM, które CM mają wypłacone NSCCL, w celu spełnienia wymagań dotyczących depozytów zabezpieczających. Podobnie, TM muszą codziennie składać sprawozdania dotyczące wymaganej kwoty należnej i pobranej z części składowych rozliczającej i rozliczającej się w odniesieniu do transakcji zawieranych na otwartych pozycjach składników. Giełda nakłada rygorystyczną karę na członków, którzy nie pobierają marż od swoich klientów. Giełda przeprowadza również regularne kontrole w celu zapewnienia depozytu marż od klientów. Wymiany Depozytariusza. Zapobieganie nieupoważnionym transakcjom na koncie - gt Zaktualizuj identyfikatory e-mail z numerami telefonu komórkowego u uczestników zapasów brokersdepository. Otrzymuj informacje o transakcji bezpośrednio z programu ExchangeDepository w telefonie komórkowym pod koniec dnia. Wydawane w interesie Inwestorów. KYC. KYC zajmuje się jednorazowym wykonywaniem transakcji na rynkach papierów wartościowych - kiedy KYC odbywa się za pośrednictwem pośrednika zarejestrowanego w SEBI (brokera, DP, funduszu inwestycyjnego itp.), Nie musisz powtarzać tego samego procesu, gdy podejdziesz do innego pośrednika. Nie muszą inwestorzy inwestować w subskrypcję IPO. Wystarczy wpisać numer konta bankowego i złożyć wniosek w celu autoryzacji Twojego banku do dokonania płatności w przypadku przydziału. Nie martw się o zwrot pieniędzy, ponieważ pieniądze pozostają na rachunkach inwestorówNSE, aby pobierać opłaty z tytułu walutowych instrumentów pochodnych BS Reporter Mumbai 13 sierpnia 2017 12:01 IST Po ogłoszeniu przez nadzorującego konkurencję Krajowa Giełda Papierów Wartościowych postanowiła naliczyć opłaty transakcyjne w walutowy instrument pochodny. Opłaty będą miały zastosowanie od dnia 22 sierpnia. W odniesieniu do postanowień Komisji ds. Konkurencji Indii przeciwko NSE i bez uszczerbku dla praw i obowi ± zków wymiany w tej materii podjęto decyzję o nałożeniu opłat transakcyjnych w segmencie instrumentów pochodnych w walutach, Wymiana wymieniona w okrągły piątek. Ruch stanowił linię ratunkową do samodzielnej wymiany walut, w tym MCX SX, która twierdziła, że ​​krwawiła z powodu środków antykonkurencyjnych NSE. Choć giełda mogła subsydiować krzyżowe zarobki w segmencie akcji, MCX SX powiedziała, że ​​nie ma takiej poduszki i ponosiła straty w wysokości 15 tys. Rup na dzień operacji. MCX SX najprawdopodobniej pobiera opłatę w swoim kontrakcie terminowym na waluty, ale giełda w Wielkiej Brytanii powiedziała, że ​​za kilka dni zadzwoni. ldquo Jest to pozytywny rozwój rynku walutowego instrumentów pochodnych i zachęcać do zdrowej konkurencji. Czekamy na ten krok przez NSE, rdquo powiedział Joseph Massey, MD amp CEO, MCX-SX. NSE powiedział, że członkowie będą musieli zapłacić od Rs 1 do R 1,15 za każdy lakh obrotów w segmencie kontraktów terminowych na waluty. Podczas gdy członkowie z miesięcznym obrotem w wysokości 2.500 rupii rocznie będą płacić wyższą opłatę w wysokości 1,15 Rs, osoby o wyższym obrocie będą płacić mniej. Ponadto pięć pensji za lakh będzie naliczane na fundusz zaufania funduszu ochrony inwestorów NSE. W przypadku umów opcji walutowych członkowie będą płacić opłatę za transakcję w wysokości od 30 do 40 Rs za każdy ryczałt rupi składki. Rs 2 za lakh premium trafi do funduszu ochrony inwestorów. Opłaty za transakcję zaliczkową w wysokości 50 000 Rs za członka rocznie zostaną pobrane ze skutkiem od dnia 22 sierpnia, które zostałyby potrącone z rzeczywistymi opłatami transakcyjnymi należnymi przez członka w danym roku finansowym. Ponadto wymiana ustaliła również opłatę za przyjęcie w odniesieniu do obecnych członków NSE, którzy chcą otrzymać członkostwo w CDS na kwotę 10000 Rs. Nowi członkowie będą musieli zapłacić 5,00 000 Rs. NSE stwierdziło, że zrzeczenie aktualnie obowiązujące zostało zrobione, aby przynieść korzyści konsumentom i rozwijać rynek, dodając, że będzie to kwestionować zamówienie CCI.